PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с NANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTIIX с NANC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) and NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, BTIIX returned 22.22%/yr vs 23.86%/yr for NANC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BTIIX charges 0.20%/yr vs 0.72%/yr for NANC.

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью 10.06%.

BTIIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.75%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.67%
10 лет*
16.44%

NANC

1 день
0.53%
1 месяц
5.83%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.56%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTIIX и NANC

2026 (YTD)202520242023
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		10.80%17.56%24.83%16.09%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		10.06%18.54%26.83%20.79%

Correlation

The correlation between BTIIX and NANC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.94

The correlation between BTIIX and NANC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с SCOBXBTIIX с FCNKXBTIIX с SLANX
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHG

Доходность на риск

BTIIX vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXNANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.96

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.72

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.18

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

9.04

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANC равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXNANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.96

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.39

-0.87

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и NANC

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и NANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIIXNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-20.94%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.21%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-20.94%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.82%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-2.67%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.95%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и NANC

Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 2.93%, в то время как у Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIIXNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.62%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.39%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

13.59%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

16.72%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

16.72%

+4.49%

Сравнение комиссий BTIIX и NANC

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NANC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и NANC

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности NANC в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.88%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BTIIX and NANC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NANC has higher volatility (3.62%) compared to BTIIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, BTIIX dropped -55.24% vs NANC's -20.94%.

BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTIIX и NANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор