Сравнение BTIIX с BRK-B

С начала года, BTIIX показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTIIX имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции BRK-B немного отстают с 11.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.