PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTIIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTIIX returned 16.44%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.44% против 12.93% соответственно.

BTIIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.75%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.67%
10 лет*
16.44%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTIIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		10.80%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BTIIX and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.50

Over the past year, the correlation between BTIIX and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с MSFTBTIIX с NANCBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с SCOBXBTIIX с FCNKXBTIIX с SLANX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BTIIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.18

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-0.15

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-0.27

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

-0.57

+15.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-0.18

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и BRK-B

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-53.86%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.42%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-14.95%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-26.58%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-29.57%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-11.33%

+10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-11.07%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.46%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и BRK-B

Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 2.93%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.72%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.70%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

14.32%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

17.11%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

19.43%

+1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и BRK-B

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.88%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%

Часто задаваемые вопросы

BTIIX and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to BTIIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, BTIIX dropped -55.24% vs BRK-B's -53.86%.

BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTIIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор