PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTIIX с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTIIX returned 16.52%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.52% против 13.42% соответственно.

BTIIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.11%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.62%
1 год
21.89%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.80%
10 лет*
16.52%

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTIIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		7.95%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BTIIX and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.50

Over the past year, the correlation between BTIIX and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с MSFTBTIIX с NANCBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с SCOBXBTIIX с SLANXBTIIX с FCNKX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BTIIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTIIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.02

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.13

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.04

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

0.07

+10.89

BTIIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и BRK-B

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-53.86%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.42%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-14.95%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-26.58%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-29.57%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-9.63%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-11.07%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.51%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и BRK-B

DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.80%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.53%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

14.40%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

17.10%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

19.39%

+1.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и BRK-B

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		16.27%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%

Часто задаваемые вопросы

BTIIX and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTIIX has higher volatility (4.90%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, BTIIX dropped -55.24% vs BRK-B's -53.86%.

BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTIIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор