Сравнение PLTZX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTZX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PLTZX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 10.55% против 7.42% соответственно.
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZX и VTTVX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLTZX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
PLTZX
VTTVX
Сравнение PLTZX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTZX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.53 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.20 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.15 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 9.25 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.53 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PLTZX и VTTVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и VTTVX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности VTTVX в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и VTTVX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTZX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -46.03% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -6.08% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -21.52% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -22.51% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.12% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.09% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.42% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и VTTVX
Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTZX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 3.45% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 5.21% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 8.53% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 9.07% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 9.93% | +6.03% |