Сравнение PLTZX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTZX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PLTZX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.72% соответственно.
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZX и PCBIX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PLTZX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PLTZX
PCBIX
Сравнение PLTZX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTZX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.51 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.61 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.51 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | -1.52 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.51 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PLTZX и PCBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и PCBIX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и PCBIX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTZX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -50.25% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -19.29% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -31.17% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -40.56% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -16.88% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -6.50% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 6.53% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и PCBIX
Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTZX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.24% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 10.58% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 18.38% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 18.56% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 19.10% | -3.14% |