PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTZX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTZX с PBCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PLTZX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLTZX returned 11.76%/yr vs 16.27%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PLTZX charges 0.01%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PLTZX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTZX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции PLTZX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 11.76% против 16.27% соответственно.

PLTZX

1 день
-1.76%
1 месяц
-0.35%
С начала года
6.75%
6 месяцев
5.96%
1 год
17.19%
3 года*
17.32%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.76%

PBCKX

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.41%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTZX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		6.75%17.76%16.89%20.36%-18.81%18.12%16.60%27.54%-9.24%22.68%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.68%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PLTZX and PBCKX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г.

0.90

The correlation between PLTZX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2060 Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PLTZX:
PLTZX с PLTHXPLTZX с VOOPLTZX с PLWIXPLTZX с JLKYXPLTZX с AAAMXPLTZX с FHNDXPLTZX с SWYOX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

PLTZX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTZX
Ранг доходности на риск PLTZX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTZX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTZXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.11

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.04

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.09

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

-0.27

+9.73

PLTZX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTZX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTZX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTZX и PBCKX

Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTZXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-38.00%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-19.10%

+10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-19.10%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-38.00%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-38.00%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-9.26%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-5.65%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

6.48%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTZX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) составляет 5.15%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTZXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.79%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.07%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

15.87%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

20.46%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

20.22%

-4.24%

Сравнение комиссий PLTZX и PBCKX

PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTZX и PBCKX

Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.15%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		7.81%8.33%7.85%4.12%8.44%5.29%3.60%5.86%5.75%2.73%3.48%3.29%

Часто задаваемые вопросы

PLTZX and PBCKX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PLTZX (5.15%). In terms of maximum drawdown, PLTZX dropped -34.01% vs PBCKX's -38.00%.

PLTZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTZX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор