Сравнение PLTZX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTZX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -5.21% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PLTZX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 10.23% против 15.16% соответственно.
PLTZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.23%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZX и PBCKX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PLTZX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PLTZX
PBCKX
Сравнение PLTZX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTZX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.02 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.11 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.01 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.02 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.02 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PLTZX и PBCKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и PBCKX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.79% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и PBCKX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTZX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -38.00% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -19.10% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -38.00% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -38.00% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -16.13% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -5.64% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 5.66% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) составляет 4.98%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTZX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 6.49% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 11.83% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 19.60% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 20.34% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 20.15% | -4.22% |