Сравнение PLTZX с FDKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX).
PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. FDKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и FDKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTZX и FDKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | -1.58% | 21.38% | 14.16% | 19.91% | -18.18% | 15.88% | 16.38% | 26.06% | -7.23% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FDKLX с доходностью -1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLTZX имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции FDKLX немного впереди с 10.68%.
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
FDKLX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZX и FDKLX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FDKLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLTZX vs. FDKLX — Ранг доходности на риск
PLTZX
FDKLX
Сравнение PLTZX c FDKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTZX | FDKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.29 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.86 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.81 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 8.23 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZX | FDKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.29 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.62 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PLTZX и FDKLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и FDKLX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FDKLX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | 1.98% | 1.95% | 1.94% | 1.89% | 1.99% | 1.86% | 1.79% | 6.74% | 2.33% | 2.12% | 2.41% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и FDKLX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки FDKLX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и FDKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTZX | FDKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -30.73% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -10.85% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -26.19% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -30.73% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -6.60% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -4.62% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.39% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и FDKLX
Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) имеют волатильность 5.97% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTZX | FDKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.92% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.19% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 15.41% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 14.31% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.11% | +0.85% |