Сравнение PLTZX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTZX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PLTZX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.07% соответственно.
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZX и CMNWX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PLTZX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PLTZX
CMNWX
Сравнение PLTZX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTZX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.59 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PLTZX и CMNWX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и CMNWX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и CMNWX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTZX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -50.43% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -11.50% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -23.35% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -33.26% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -6.19% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -6.99% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.44% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и CMNWX
Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTZX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.65% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 10.00% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 17.54% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 16.81% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.17% | -1.21% |