Сравнение PLTZ с USOY
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs 26.28% for USOY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у USOY с доходностью 34.69%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 34.69% | -3.01% |
Correlation
The correlation between PLTZ and USOY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. USOY — Ранг доходности на риск
PLTZ
USOY
Сравнение PLTZ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.25 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.10 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и USOY
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -21.19% | -51.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -21.19% | -46.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -21.19% | -29.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -6.63% | -49.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | 6.44% | +44.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и USOY
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 39.87% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | 10.34% | +29.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 28.44% | +48.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 31.56% | +71.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 26.51% | +75.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 26.51% | +75.45% |
Сравнение комиссий PLTZ и USOY
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и USOY
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 68.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and USOY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to USOY (10.34%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs USOY's -21.19%.
On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs -35.88% for PLTZ. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs -35.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор