Сравнение PLTZ с TSLZ
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -72.51% |
Correlation
The correlation between PLTZ and TSLZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
PLTZ
TSLZ
Сравнение PLTZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.89 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.11 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и TSLZ
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -99.11% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -69.73% | +13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -98.96% | +33.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -76.25% | +20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 55.55% | -17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и TSLZ
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) составляет 31.88%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 33.89% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 62.74% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 88.14% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 116.91% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 116.91% | -14.81% |
Сравнение комиссий PLTZ и TSLZ
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и TSLZ
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and TSLZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to PLTZ (31.88%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, PLTZ leads with -43.71% vs -61.70% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, PLTZ has been the lower-risk option at 31.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -43.71% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.05% for TSLZ.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор