Сравнение PLTZ с SHRT
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -63.58% vs -15.29% for SHRT. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность -49.70%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -14.90%.
PLTZ
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -54.37%
- 6 месяцев
- -65.92%
- С начала года
- -49.70%
- 1 год
- -63.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -78.67%
SHRT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -14.90%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.25M | $25.95M | $18.61M | |
| $281.69K | $135.53K | $63.65K |
Сравнение доходности по годам PLTZ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | -49.70% | -67.07% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -14.90% | -4.92% |
Correlation
The correlation between PLTZ and SHRT is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
PLTZ
SHRT
Сравнение PLTZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.72 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.05 | -1.52 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и SHRT
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -84.23%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.23% | -27.84% | -56.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.49% | -21.19% | -51.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.43% | -23.68% | -59.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -9.11% | -47.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 10.05% | +21.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и SHRT
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 93.04% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 93.04% | 3.53% | +89.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.85% | 11.85% | +107.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.93% | 14.19% | +105.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.74% | 13.00% | +102.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.74% | 13.00% | +102.74% |
Сравнение комиссий PLTZ и SHRT
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и SHRT
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and SHRT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (93.04%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -84.23% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, SHRT leads with -15.29% vs -63.58% for PLTZ. On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -15.29% return vs -63.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and Gotham. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.35% for SHRT.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор