Сравнение PLTZ с SHRT
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs -17.31% for SHRT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -15.36%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -4.92% |
Correlation
The correlation between PLTZ and SHRT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
PLTZ
SHRT
Сравнение PLTZ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.80 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.82 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.85 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и SHRT
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -27.84% | -44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -21.19% | -35.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -24.09% | -40.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -8.83% | -46.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 9.53% | +28.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и SHRT
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 5.37% | +26.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 11.94% | +66.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 14.02% | +88.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 12.97% | +89.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 12.97% | +89.13% |
Сравнение комиссий PLTZ и SHRT
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и SHRT
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and SHRT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (31.88%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, SHRT leads with -17.31% vs -43.71% for PLTZ. On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -17.31% return vs -43.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and Gotham. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.35% for SHRT.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор