Сравнение PLTZ с MSTX
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -63.58% vs -97.24% for MSTX. Their -0.42 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность -49.70%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -76.99%.
PLTZ
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -54.37%
- 6 месяцев
- -65.92%
- С начала года
- -49.70%
- 1 год
- -63.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -78.67%
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.51M | $57.55M | $76.89M | |
| $38.25M | $25.95M | $18.61M |
Сравнение доходности по годам PLTZ и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | -49.70% | -67.07% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -88.93% |
Correlation
The correlation between PLTZ and MSTX is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. MSTX — Ранг доходности на риск
PLTZ
MSTX
Сравнение PLTZ c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.76 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.99 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.05 | -1.19 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и MSTX
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -84.23%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.23% | -99.46% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.49% | -98.15% | +25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.43% | -99.29% | +15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -72.35% | +16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 81.32% | -50.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и MSTX
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 93.04% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) с волатильностью 33.08%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 93.04% | 33.08% | +59.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.85% | 119.44% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.93% | 148.52% | -28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.74% | 166.73% | -50.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.74% | 166.73% | -50.99% |
Сравнение комиссий PLTZ и MSTX
И PLTZ, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и MSTX
Ни PLTZ, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and MSTX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (93.04%) compared to MSTX (33.08%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -84.23% vs MSTX's -99.46%.
On 1-year performance, PLTZ leads with -63.58% vs -97.24% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, MSTX has been the lower-risk option at 33.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -63.58% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTZ and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.
PLTZ and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while MSTX is Leveraged Equities.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор