PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTZ с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTZ с MSTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs -96.70% for MSTX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLTZ и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -71.19%.

PLTZ

1 день
4.41%
1 месяц
22.41%
С начала года
48.68%
6 месяцев
76.10%
1 год
-35.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-10.71%
1 месяц
-61.25%
С начала года
-71.19%
6 месяцев
-73.53%
1 год
-96.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTZ и MSTX

2026 (YTD)2025
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		48.68%-67.07%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-71.19%-88.93%

Correlation

The correlation between PLTZ and MSTX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с PLTZ:
PLTZ с PLTRPLTZ с MSFDPLTZ с ZSLPLTZ с EFZPLTZ с DOGPLTZ с AIPOPLTZ с SOXS
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

PLTZ vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTZ
Ранг доходности на риск PLTZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTZ c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTZMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.67

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-2.26

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.76

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.99

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.23

+0.53

PLTZ vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTZ на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTZ и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTZ и MSTX

Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTZMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-99.11%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.51%

-97.76%

+30.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.04%

-99.11%

+48.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.64%

-70.60%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.01%

78.39%

-27.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTZ и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) составляет 39.87%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 44.91%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTZMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.87%

44.91%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.47%

114.95%

-38.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.92%

143.60%

-40.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.96%

167.05%

-65.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.96%

167.05%

-65.09%

Сравнение комиссий PLTZ и MSTX

И PLTZ, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTZ и MSTX

Ни PLTZ, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTZ and MSTX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (44.91%) compared to PLTZ (39.87%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs MSTX's -99.11%.

On 1-year performance, PLTZ leads with -35.88% vs -96.70% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, PLTZ has been the lower-risk option at 39.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -35.88% return vs -96.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTZ and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.

PLTZ and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PLTZ is categorized as Inverse Equities, while MSTX is Leveraged Equities.

PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTZ и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор