Сравнение PLTZ с GDXD
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. PLTZ is actively managed, while GDXD is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs -90.73% for GDXD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -32.64%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -85.48% |
Correlation
The correlation between PLTZ and GDXD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. GDXD — Ранг доходности на риск
PLTZ
GDXD
Сравнение PLTZ c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.94 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.11 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и GDXD
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -99.96% | +27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -96.19% | +39.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -99.91% | +34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -72.38% | +16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 81.60% | -43.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и GDXD
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) составляет 31.88%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 36.43%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 36.43% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 118.05% | -39.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 145.22% | -42.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 112.15% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 110.79% | -8.69% |
Сравнение комиссий PLTZ и GDXD
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и GDXD
Ни PLTZ, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and GDXD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to PLTZ (31.88%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs GDXD's -99.96%.
On 1-year performance, PLTZ leads with -43.71% vs -90.73% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PLTZ has been the lower-risk option at 31.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -43.71% return vs -90.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
PLTZ and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and BMO. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.95% for GDXD.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор