Сравнение PLTY с YMAG
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -3.84% vs 15.79% for YMAG. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PLTY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 2.08%.
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
YMAG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 5.01%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.51M | $5.06M | $6.09M | |
| $12.15M | $12.56M | $15.01M |
Сравнение доходности по годам PLTY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 52.50% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.08% | 18.64% | 13.19% |
Correlation
The correlation between PLTY and YMAG is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between PLTY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
PLTY
YMAG
Сравнение PLTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.10 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.14 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и YMAG
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -25.96% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -14.38% | -26.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -4.32% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -4.68% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 5.04% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и YMAG
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 7.60% | +18.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 14.67% | +26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 18.34% | +32.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.55% | 21.19% | +34.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | 21.19% | +34.36% |
Сравнение комиссий PLTY и YMAG
PLTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и YMAG
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.85%, что больше доходности YMAG в 51.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.86% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and YMAG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (26.01%) compared to YMAG (7.60%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 15.79% vs -3.84% for PLTY. On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 15.79% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
PLTY has the higher dividend yield at 97.85%, compared with 51.86% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор