Сравнение PLTY с RYLD
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. PLTY is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, PLTY returned -3.84% vs 24.20% for RYLD. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.51M | $5.06M | $6.09M | |
| $10.88M | $9.80M | $9.16M |
Сравнение доходности по годам PLTY и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 52.50% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.18% | 5.65% | 4.81% |
Correlation
The correlation between PLTY and RYLD is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. RYLD — Ранг доходности на риск
PLTY
RYLD
Сравнение PLTY c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.49 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.86 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 15.83 | -16.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и RYLD
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, примерно равная максимальной просадке RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -41.53% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -6.29% | -35.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | 0.00% | -15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -8.64% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 1.53% | +20.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и RYLD
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 2.31% | +23.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 7.72% | +33.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 10.42% | +40.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.55% | 13.98% | +41.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | 17.03% | +38.52% |
Сравнение комиссий PLTY и RYLD
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и RYLD
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.85%, что больше доходности RYLD в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and RYLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (26.01%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs RYLD's -41.53%.
On 1-year performance, RYLD leads with 24.20% vs -3.84% for PLTY. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 24.20% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 97.85%, compared with 11.43% for RYLD.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.60% for RYLD.
RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор