Сравнение PLTY с JEPQ
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. PLTY is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, PLTY returned -14.92% vs 25.10% for JEPQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
PLTY
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -26.92% | 78.06% | 52.50% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 6.96% |
Correlation
The correlation between PLTY and JEPQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between PLTY and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PLTY
JEPQ
Сравнение PLTY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.86 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 13.55 | -14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и JEPQ
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.62%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.62% | -20.07% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -8.82% | -27.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | -2.48% | -34.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -3.40% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 1.86% | +17.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и JEPQ
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 6.27% | +10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 10.58% | +22.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 13.08% | +30.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.67% | 16.79% | +35.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.67% | 16.79% | +35.88% |
Сравнение комиссий PLTY и JEPQ
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и JEPQ
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 125.34%, что больше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 125.34% | 112.44% | 7.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and JEPQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (16.40%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -36.62% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 25.10% vs -14.92% for PLTY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.10% return vs -14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 125.34%, compared with 10.22% for JEPQ.
PLTY is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор