Сравнение PLTY с FXU
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. PLTY is actively managed, while FXU is passively managed. Over the past year, PLTY returned -8.96% vs 20.25% for FXU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.62%/yr for FXU.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и FXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -17.59%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 12.12%.
PLTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -17.50%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам PLTY и FXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.59% | 78.06% | 52.50% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 12.12% | 21.86% | -0.01% |
Correlation
The correlation between PLTY and FXU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between PLTY and FXU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. FXU — Ранг доходности на риск
PLTY
FXU
Сравнение PLTY c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | FXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.36 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.98 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и FXU
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и FXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -49.00% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -8.63% | -32.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.52% | -2.14% | -26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -7.61% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 3.40% | +17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и FXU
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | FXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 4.63% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | 10.79% | +22.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 13.61% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 16.61% | +35.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.34% | 18.36% | +33.98% |
Сравнение комиссий PLTY и FXU
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и FXU
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.79%, что больше доходности FXU в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.13% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.79% | 112.44% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and FXU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (13.36%) compared to FXU (4.63%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs FXU's -49.00%.
On 1-year performance, FXU leads with 20.25% vs -8.96% for PLTY. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FXU has performed better with a 20.25% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 118.79%, compared with 2.13% for FXU.
PLTY is categorized as Derivative Income, while FXU is Utilities Equities. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.62% for FXU.
FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и FXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор