Сравнение PLTW с USOY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -0.85% vs 57.29% for USOY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 59.45% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -11.47% |
Correlation
The correlation between PLTW and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. USOY — Ранг доходности на риск
PLTW
USOY
Сравнение PLTW c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.03 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.74 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.89 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.99 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и USOY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -17.46% | -28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -14.29% | -32.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -5.11% | -34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -6.47% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | 7.42% | +17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и USOY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 11.62% | +10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.26% | 27.18% | +19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.73% | 30.44% | +31.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 26.13% | +46.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 26.13% | +46.72% |
Сравнение комиссий PLTW и USOY
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и USOY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что больше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (22.32%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -0.85% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 54.16% for USOY.
They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор