Сравнение PLTW с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
PLTW и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 108.74% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и TCAL
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
PLTW vs. TCAL — Ранг доходности на риск
PLTW
TCAL
Сравнение PLTW c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.09 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -0.05 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.15 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.52 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.09 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.06 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и TCAL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и TCAL
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и TCAL
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -7.24% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -7.24% | -38.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -5.27% | -31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -1.61% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 2.16% | +17.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и TCAL
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 3.39% | +14.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 7.60% | +37.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 11.67% | +57.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 11.66% | +61.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 11.66% | +61.59% |