PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с PBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. PLTW is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, PLTW returned -0.85% vs 18.32% for PBP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.90%.

PLTW

1 день
-7.81%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-26.21%
6 месяцев
-26.03%
1 год
-0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и PBP

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-26.21%59.45%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%5.02%

Correlation

The correlation between PLTW and PBP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов PLTW и PBP

Секторы
PLTW
PBP

Технологии

20.0%
39.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

PLTW
20.0%
PBP
39.5%

Сырьевые материалы

PLTW

-

PBP
1.8%

Коммуникационные услуги

PLTW

-

PBP
10.9%

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

PBP
10.2%

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

PBP
4.7%

Энергетика

PLTW

-

PBP
3.3%

Финансовые услуги

PLTW

-

PBP
11.4%

Здравоохранение

PLTW

-

PBP
8.6%

Промышленность

PLTW

-

PBP
7.8%

Недвижимость

PLTW

-

PBP
1.8%

Коммунальные услуги

PLTW

-

PBP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

PLTW vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 88
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTWPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.68

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
3.86

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.60

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.52

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

18.66

-18.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTW vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTWPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.68

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PLTW и PBP

Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-43.43%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.29%

-5.22%

-41.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.64%

-0.17%

-39.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-6.69%

-12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.21%

0.98%

+24.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и PBP

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

0.93%

+21.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.26%

5.53%

+40.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.73%

6.87%

+54.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.85%

11.86%

+60.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.85%

13.66%

+59.19%

Сравнение комиссий PLTW и PBP

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и PBP

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что больше доходности PBP в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.30%72.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and PBP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (22.32%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, PBP leads with 18.32% vs -0.85% for PLTW. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBP has performed better with a 18.32% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 11.16% for PBP.

They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор