Сравнение PLTW с MSTY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -0.85% vs -61.25% for MSTY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 59.45% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -47.29% |
Correlation
The correlation between PLTW and MSTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
PLTW
MSTY
Сравнение PLTW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.86 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.31 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -1.02 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и MSTY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -71.79% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -71.79% | +25.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -66.48% | +26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -26.09% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | 46.87% | -21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и MSTY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 17.01% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.26% | 48.79% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.73% | 60.44% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 71.92% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 71.92% | +0.93% |
Сравнение комиссий PLTW и MSTY
И PLTW, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и MSTY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and MSTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (22.32%) compared to MSTY (17.01%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, PLTW leads with -0.85% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -0.85% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 121.30% for PLTW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор