PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTW с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. PLTW is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs 16.67% for LVHD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

PLTW

1 день
0.42%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-31.01%
С начала года
-31.68%
1 год
-20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и LVHD

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-31.68%28.26%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%3.33%

Correlation

The correlation between PLTW and LVHD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов PLTW и LVHD

Секторы
PLTW
LVHD

Технологии

20.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Энергетика

-

7.4%

Финансовые услуги

-

8.2%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

24.8%

Технологии

PLTW
20.0%
LVHD
3.1%

Сырьевые материалы

PLTW

-

LVHD

-

Коммуникационные услуги

PLTW

-

LVHD
2.6%

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

LVHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

LVHD
21.8%

Энергетика

PLTW

-

LVHD
7.4%

Финансовые услуги

PLTW

-

LVHD
8.2%

Здравоохранение

PLTW

-

LVHD
4.4%

Промышленность

PLTW

-

LVHD
4.9%

Недвижимость

PLTW

-

LVHD
15.4%

Коммунальные услуги

PLTW

-

LVHD
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

PLTW vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTWLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.61

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.42

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.71

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

6.72

-7.41

PLTW vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTW и LVHD

Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-37.32%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.27%

-6.17%

-51.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.12%

0.00%

-44.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-4.02%

-20.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.84%

2.49%

+27.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и LVHD

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.73%

4.92%

+13.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.03%

8.10%

+39.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.70%

10.44%

+51.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.81%

13.02%

+60.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.81%

15.56%

+58.25%

Сравнение комиссий PLTW и LVHD

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и LVHD

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что больше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		126.22%72.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and LVHD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (18.73%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs LVHD's -37.32%.

On 1-year performance, LVHD leads with 16.67% vs -20.56% for PLTW. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHD has performed better with a 16.67% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 3.17% for LVHD.

PLTW is categorized as Derivative Income, while LVHD is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор