PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTW с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLTW и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTW и CRSH


2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF
-22.30%59.45%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
18.37%-21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.


PLTW

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
-22.30%
6 месяцев
-27.82%
1 год
75.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PLTR WeeklyPay™ ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий PLTW и CRSH

И PLTW, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

PLTW vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 4141
Ранг коэф-та Мартина

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLTWCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.57

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

-0.59

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.93

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.55

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

-0.75

+4.71

PLTW vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLTWCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.57

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.64

+0.93

Корреляция

Корреляция между PLTW и CRSH составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и CRSH

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности CRSH в 100.61%


TTM20252024
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF
114.64%72.40%0.00%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
100.61%138.78%94.25%

Просадки

Сравнение просадок PLTW и CRSH

Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и CRSH.


Загрузка...

Показатели просадок


PLTWCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-63.68%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.33%

-48.16%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-53.43%

+16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-41.91%

+25.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.20%

35.23%

-16.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и CRSH

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PLTWCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.32%

8.04%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.09%

23.47%

+21.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.24%

42.40%

+26.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.25%

48.37%

+24.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.25%

48.37%

+24.88%