Сравнение PLTU с MSTZ
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -45.31% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. PLTU charges 0.86%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -54.49%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
PLTU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -53.59%
- С начала года
- -54.49%
- 1 год
- -45.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -54.49% | 223.17% | 14.77% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | 37.02% |
Correlation
The correlation between PLTU and MSTZ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
PLTU
MSTZ
Сравнение PLTU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.55 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.84 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и MSTZ
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -99.38% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -84.89% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -97.53% | +29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -94.55% | +59.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | 43.95% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) составляет 31.42%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что PLTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.42% | 55.03% | -23.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.71% | 134.45% | -54.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 148.58% | -45.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.59% | 170.73% | -45.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.59% | 170.73% | -45.14% |
Сравнение комиссий PLTU и MSTZ
PLTU берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и MSTZ
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.38%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 52.38% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and MSTZ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to PLTU (31.42%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -45.31% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.86% per year. On volatility, PLTU has been the lower-risk option at 31.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -45.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
PLTU has the higher dividend yield at 52.38%, compared with 0.00% for MSTZ.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор