Сравнение PLTU с ROBNX
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and ROBNX (Robinson Tax Advantaged Income Fund) are both funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while ROBNX is a Municipal Bonds fund managed by Liberty Street. Over the past year, PLTU returned -45.63% vs 9.15% for ROBNX. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTU charges 0.86%/yr vs 1.33%/yr for ROBNX.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и ROBNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -41.29%, что значительно ниже, чем у ROBNX с доходностью 3.27%.
PLTU
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 31.95%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- -41.29%
- 1 год
- -45.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.34%
ROBNX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 2.32%
- Всё время*
- 3.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $128.32M | $105.18M | $113.60M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLTU и ROBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -41.29% | 223.17% | 14.77% |
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | 3.27% | 2.89% | -3.19% |
Correlation
The correlation between PLTU and ROBNX is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. ROBNX — Ранг доходности на риск
PLTU
ROBNX
Сравнение PLTU c ROBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | ROBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.96 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 8.91 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и ROBNX
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что больше максимальной просадки ROBNX в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и ROBNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | ROBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -27.51% | -51.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -4.89% | -74.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.18% | -2.65% | -56.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -4.57% | -31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.98% | 1.07% | +47.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и ROBNX
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 53.82% по сравнению с Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | ROBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.82% | 1.50% | +52.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.81% | 4.37% | +88.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 5.11% | +114.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.75% | 6.85% | +125.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.75% | 9.17% | +123.58% |
Сравнение комиссий PLTU и ROBNX
PLTU берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ROBNX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и ROBNX
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 40.61%, что больше доходности ROBNX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 40.61% | 23.29% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | 3.71% | 3.66% | 4.13% | 2.01% | 3.52% | 7.91% | 3.13% | 3.24% | 4.26% | 5.15% | 5.22% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and ROBNX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (53.82%) compared to ROBNX (1.50%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs ROBNX's -27.51%.
ROBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и ROBNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор