PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с ROBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с ROBNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and ROBNX (Robinson Tax Advantaged Income Fund) are both funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while ROBNX is a Municipal Bonds fund managed by Liberty Street. Over the past year, PLTU returned -18.22% vs 9.58% for ROBNX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PLTU charges 0.97%/yr vs 1.33%/yr for ROBNX.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и ROBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -47.14%, что значительно ниже, чем у ROBNX с доходностью 3.33%.

PLTU

1 день
-0.80%
1 месяц
4.95%
С начала года
-47.14%
6 месяцев
-47.66%
1 год
-18.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBNX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.58%
3 года*
6.91%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и ROBNX

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-47.14%223.17%6.41%
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		3.33%2.89%-3.50%

Correlation

The correlation between PLTU and ROBNX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Robinson Tax Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с PLTGPLTU с ARKW
Часто сравнивают с ROBNX:
ROBNX с QNSTROBNX с QQQROBNX с VOOROBNX с FSMUXROBNX с RBNNXROBNX с REIIXROBNX с BATVX

Доходность на риск

PLTU vs. ROBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 77
Ранг коэф-та Мартина
ROBNX
Ранг доходности на риск ROBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBNX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c ROBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUROBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.86

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.01

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.89

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

9.00

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. ROBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ROBNX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и ROBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUROBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.86

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PLTU и ROBNX

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки ROBNX в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и ROBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUROBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-27.51%

-41.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.10%

-4.89%

-63.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.25%

-0.45%

-62.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-4.62%

-27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.64%

1.03%

+38.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и ROBNX

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 33.28% по сравнению с Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUROBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.28%

1.70%

+31.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.26%

4.21%

+73.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.08%

4.97%

+98.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.08%

6.80%

+120.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.08%

9.21%

+117.87%

Сравнение комиссий PLTU и ROBNX

PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ROBNX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и ROBNX

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.98%, что больше доходности ROBNX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		44.98%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		4.31%3.66%4.13%2.01%3.52%7.91%3.13%3.24%4.26%5.15%5.22%4.72%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and ROBNX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (33.28%) compared to ROBNX (1.70%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs ROBNX's -27.51%.

ROBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и ROBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор