Сравнение PLTNX с PPVIX
PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) and PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) are both mutual funds - PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PPVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLTNX returned 11.98%/yr vs 10.83%/yr for PPVIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PLTNX charges 0.05%/yr vs 0.96%/yr for PPVIX.
Доходность
Сравнение доходности PLTNX и PPVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTNX показывает доходность 11.67%, а PPVIX немного выше – 11.72%. За последние 10 лет акции PLTNX превзошли акции PPVIX по среднегодовой доходности: 11.98% против 10.83% соответственно.
PLTNX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.98%
PPVIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам PLTNX и PPVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 11.67% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 11.72% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
Correlation
The correlation between PLTNX and PPVIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between PLTNX and PPVIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTNX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск
PLTNX
PPVIX
Сравнение PLTNX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTNX | PPVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.46 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 11.90 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTNX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.92 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PLTNX и PPVIX
Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и PPVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTNX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -64.79% | +32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -9.21% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -22.89% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -22.89% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -45.87% | +13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -9.69% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.67% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTNX и PPVIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) составляет 3.42%, в то время как у Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что PLTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTNX | PPVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.88% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.84% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 16.63% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 21.13% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 22.64% | -6.80% |
Сравнение комиссий PLTNX и PPVIX
PLTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PPVIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTNX и PPVIX
Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности PPVIX в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.11% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 7.95% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
Часто задаваемые вопросы
PLTNX and PPVIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPVIX has higher volatility (3.88%) compared to PLTNX (3.42%). In terms of maximum drawdown, PLTNX dropped -32.71% vs PPVIX's -64.79%.
PLTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTNX и PPVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор