PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTNX с PMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTNX с PMDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) and PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) are both mutual funds - PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PMDIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLTNX returned 11.98%/yr vs 9.85%/yr for PMDIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PLTNX charges 0.05%/yr vs 0.85%/yr for PMDIX.

Доходность

Сравнение доходности PLTNX и PMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTNX показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции PLTNX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 11.98% против 9.85% соответственно.

PLTNX

1 день
0.48%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.67%
6 месяцев
12.29%
1 год
28.09%
3 года*
19.97%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.98%

PMDIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.74%
С начала года
12.33%
6 месяцев
12.11%
1 год
24.11%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTNX и PMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		11.67%19.89%17.25%20.33%-18.49%19.70%15.78%26.17%-9.84%21.03%
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		12.33%8.63%14.56%18.81%-11.66%30.41%-6.40%25.38%-13.80%13.30%

Correlation

The correlation between PLTNX and PMDIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.86

The correlation between PLTNX and PMDIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund

Часто сравнивают с PLTNX:
PLTNX с FXAIXPLTNX с PHTUXPLTNX с SWPPXPLTNX с VIGIXPLTNX с DFLVXPLTNX с SACAXPLTNX с PTEAX
Часто сравнивают с PMDIX:
PMDIX с FXAIXPMDIX с FCNTXPMDIX с PEYPMDIX с PTEAXPMDIX с FZIPXPMDIX с UMCVXPMDIX с IVV

Доходность на риск

PLTNX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTNX
Ранг доходности на риск PLTNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PMDIX
Ранг доходности на риск PMDIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTNX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTNXPMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.76

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.65

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.47

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

9.04

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTNX vs. PMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTNX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа PMDIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTNX и PMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTNXPMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.76

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PLTNX и PMDIX

Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и PMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTNXPMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-46.47%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-10.55%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-21.36%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-21.36%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-46.47%

+13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.95%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.30%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.87%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTNX и PMDIX

Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) составляет 3.42%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PLTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTNXPMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.86%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

10.89%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

14.83%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

18.78%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

20.26%

-4.42%

Сравнение комиссий PLTNX и PMDIX

PLTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTNX и PMDIX

Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности PMDIX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		4.11%4.59%4.40%2.84%9.11%4.23%3.11%3.47%4.68%2.21%1.99%1.63%
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		2.85%3.14%7.99%2.37%6.95%0.98%1.37%2.82%17.83%5.77%2.84%4.78%

Часто задаваемые вопросы

PLTNX and PMDIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMDIX has higher volatility (3.86%) compared to PLTNX (3.42%). In terms of maximum drawdown, PLTNX dropped -32.71% vs PMDIX's -46.47%.

PLTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTNX и PMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор