Сравнение PLTNX с PCBIX
PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLTNX returned 11.66%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PLTNX charges 0.05%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PLTNX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTNX показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLTNX имеют среднегодовую доходность 11.66%, а акции PCBIX немного впереди с 11.89%.
PLTNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.66%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам PLTNX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 10.76% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PLTNX and PCBIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PLTNX and PCBIX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTNX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PLTNX
PCBIX
Сравнение PLTNX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTNX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.46 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | -0.92 | +12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTNX и PCBIX
Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTNX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -50.25% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -19.29% | +10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -19.29% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -31.17% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -40.56% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -10.66% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -6.58% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 9.58% | -7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTNX и PCBIX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 3.95% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTNX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.82% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 11.65% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 14.67% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 18.70% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 19.10% | -3.30% |
Сравнение комиссий PLTNX и PCBIX
PLTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTNX и PCBIX
Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.14% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
PLTNX and PCBIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTNX has higher volatility (3.95%) compared to PCBIX (3.82%). In terms of maximum drawdown, PLTNX dropped -32.71% vs PCBIX's -50.25%.
PLTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTNX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор