PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTNX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTNX с PBCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLTNX returned 12.04%/yr vs 16.27%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PLTNX charges 0.05%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PLTNX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTNX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции PLTNX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 12.04% против 16.27% соответственно.

PLTNX

1 день
-1.88%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.64%
1 год
21.99%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.77%
10 лет*
12.04%

PBCKX

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.41%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTNX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		8.52%19.89%17.25%20.33%-18.49%19.70%15.78%26.17%-9.84%21.03%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.68%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PLTNX and PBCKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.88

The correlation between PLTNX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PLTNX:
PLTNX с FXAIXPLTNX с PHTUXPLTNX с SWPPXPLTNX с VIGIXPLTNX с DFLVXPLTNX с SACAXPLTNX с PTEAX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

PLTNX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTNX
Ранг доходности на риск PLTNX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTNX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTNXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.11

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-0.04

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.09

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

-0.27

+12.36

PLTNX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTNX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTNX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTNX и PBCKX

Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTNXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-38.00%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-19.10%

+10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-19.10%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-38.00%

+12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-38.00%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-9.26%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-5.65%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

6.48%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTNX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) составляет 5.41%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PLTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTNXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.79%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

13.07%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

15.87%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

20.46%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

20.22%

-4.38%

Сравнение комиссий PLTNX и PBCKX

PLTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTNX и PBCKX

Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.15%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		4.23%4.59%4.40%2.84%9.11%4.23%3.11%3.47%4.68%2.21%1.99%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PLTNX and PBCKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PLTNX (5.41%). In terms of maximum drawdown, PLTNX dropped -32.71% vs PBCKX's -38.00%.

PLTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTNX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор