Сравнение PLTD с TSLS
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) — оба фонда категории Inverse Equities от Direxion — PLTD отслеживает Palantir Technologies Inc. (-100%), а TSLS отслеживает Tesla Inc (--100%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против -46.89% у TSLS. При корреляции 0.45 их движения в цене в значительной степени независимы. PLTD взимает 0.98% в год против 1.07% у TSLS.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и TSLS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у TSLS с доходностью 13.39%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- -46.89%
- 3 года*
- -39.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 13.39% | -34.95% | 3.03% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и TSLS составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. TSLS — Ранг доходности на риск
PLTD
TSLS
Сравнение PLTD c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.96 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -1.42 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.75 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.98 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.52 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и TSLS
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и TSLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -90.73% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -59.36% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -88.57% | +18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -62.58% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 45.51% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и TSLS
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 14.64%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 14.64% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 29.80% | +7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 49.51% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 59.38% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 59.38% | +4.96% |
Сравнение комиссий PLTD и TSLS
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и TSLS
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности TSLS в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.08% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |