Сравнение PLTD с TSLS
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs -26.98% for TSLS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у TSLS с доходностью 8.52%.
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -3.12% |
Correlation
The correlation between PLTD and TSLS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. TSLS — Ранг доходности на риск
PLTD
TSLS
Сравнение PLTD c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.65 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.92 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и TSLS
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -90.73% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -41.36% | +11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -89.06% | +19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -64.18% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 29.23% | -13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и TSLS
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 15.87%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 17.06% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 31.45% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 45.14% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 58.73% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 58.73% | +4.11% |
Сравнение комиссий PLTD и TSLS
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и TSLS
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности TSLS в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and TSLS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to PLTD (15.87%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs TSLS's -90.73%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -26.98% for TSLS. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -26.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.90% for TSLS.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.07% for TSLS.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор