PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTD с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTD с TSLQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. PLTD is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs -62.40% for TSLQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности PLTD и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.

PLTD

1 день
6.63%
1 месяц
-0.00%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.78%
1 год
-22.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLQ

1 день
0.06%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-62.40%
3 года*
-68.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTD и TSLQ

2026 (YTD)20252024
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		13.23%-70.53%-5.12%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		-3.74%-74.67%1.61%

Correlation

The correlation between PLTD and TSLQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

AXS TSLA Bear Daily ETF

Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с NFXSPLTD с SMSTPLTD с ELISPLTD с BRKDPLTD с SHPLTD с CRSHPLTD с TSLS
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Доходность на риск

PLTD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTDTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.67

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-0.84

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.91

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.82

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-1.05

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTD vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTD на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTD и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTDTSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.67

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

-0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PLTD и TSLQ

Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и TSLQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTDTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-98.73%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.79%

-75.93%

+31.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.01%

-98.57%

+27.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.43%

-67.19%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.14%

59.63%

-29.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTD и TSLQ

Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 18.68%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTDTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

24.10%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.02%

54.84%

-16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.79%

92.69%

-40.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.73%

94.11%

-30.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.73%

94.11%

-30.38%

Сравнение комиссий PLTD и TSLQ

PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTD и TSLQ

Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TSLQ в 10.97%

ПозицияTTM2025202420232022
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		3.26%5.17%0.00%0.00%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		10.97%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

PLTD and TSLQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (24.10%) compared to PLTD (18.68%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs TSLQ's -98.73%.

On 1-year performance, PLTD leads with -22.19% vs -62.40% for TSLQ. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 18.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -22.19% return vs -62.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 3.26% for PLTD.

They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.15% for TSLQ.

PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTD и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор