Сравнение PLTD с TSLL
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. PLTD is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs 7.17% for TSLL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | -12.70% |
Correlation
The correlation between PLTD and TSLL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
PLTD
TSLL
Сравнение PLTD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.13 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.27 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.08 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.08 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и TSLL
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -82.88% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -54.75% | +9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -60.03% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -53.82% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 26.72% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 18.68%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 24.26% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 54.47% | -16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 92.38% | -40.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 106.87% | -43.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 106.87% | -43.14% |
Сравнение комиссий PLTD и TSLL
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и TSLL
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and TSLL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to PLTD (18.68%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with 7.17% vs -22.19% for PLTD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 18.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 7.17% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.26% for PLTD.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор