PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTD с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTD с TSLL

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares) — оба биржевые фонды: PLTD — это Inverse Equities, отслеживающий Palantir Technologies Inc. (-100%), а TSLL — Leveraged Equities, активно управляемый Direxion. PLTD управляется пассивно, а TSLL активно. За последний год PLTD показал -46.69% против 91.12% у TSLL. При корреляции -0.45 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. PLTD взимает 0.98% в год против 1.08% у TSLL.

Доходность

Сравнение доходности PLTD и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -26.70%.

PLTD

1 день
-0.39%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.59%
6 месяцев
12.76%
1 год
-46.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
6.35%
1 месяц
1.06%
С начала года
-26.70%
6 месяцев
-28.09%
1 год
91.12%
3 года*
14.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTD и TSLL

2026 (YTD)20252024
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		16.59%-70.53%-5.12%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		-26.70%-26.80%-12.70%

Корреляция

Корреляция между PLTD и TSLL составляет -0.40 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с TSLSPLTD с SPXSPLTD с SMSTPLTD с DOGPLTD с TECLPLTD с SHPLTD с BRKD
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLTSLL с TSLRTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

PLTD vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTD c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTDTSLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

0.94

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

1.73

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.31

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

2.85

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTD vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTD на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTD и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTDTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.94

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

-0.10

-0.79

Просадки

Сравнение просадок PLTD и TSLL

Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и TSLL.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTDTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-82.88%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.37%

-54.75%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.14%

-62.99%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-53.54%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.14%

25.24%

+21.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTD и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 17.67%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 29.07%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTDTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

29.07%

-11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.67%

58.40%

-20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.58%

97.63%

-44.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.34%

107.83%

-43.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.34%

107.83%

-43.49%

Сравнение комиссий PLTD и TSLL

PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTD и TSLL

Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TSLL в 6.98%

TTM2025202420232022
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		3.17%5.17%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		6.98%5.00%2.47%4.44%1.57%