PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTD с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTD с TSDD

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. PLTD управляется пассивно, а TSDD активно. За последний год PLTD показал -46.69% против -81.17% у TSDD. При корреляции 0.45 их движения в цене в значительной степени независимы. PLTD взимает 0.98% в год против 1.50% у TSDD.

Доходность

Сравнение доходности PLTD и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 12.03%.

PLTD

1 день
-0.39%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.59%
6 месяцев
12.76%
1 год
-46.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
-6.07%
1 месяц
-9.32%
С начала года
12.03%
6 месяцев
-3.64%
1 год
-81.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTD и TSDD

2026 (YTD)20252024
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		16.59%-70.53%-5.12%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		12.03%-74.84%0.00%

Корреляция

Корреляция между PLTD и TSDD составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с TSLSPLTD с SPXSPLTD с SMSTPLTD с DOGPLTD с TECLPLTD с SHPLTD с TSLL
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с TSLqTSDD с YANG

Доходность на риск

PLTD vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTD c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTDTSDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

-0.83

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

-1.64

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.82

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.91

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

-1.08

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTD vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTD на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDD равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTD и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTDTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

-0.65

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PLTD и TSDD

Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и TSDD.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTDTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-99.03%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.37%

-87.21%

+26.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.14%

-98.72%

+28.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-69.89%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.14%

73.63%

-26.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTD и TSDD

Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 17.67%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 30.02%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTDTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

30.02%

-12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.67%

58.96%

-21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.58%

97.80%

-44.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.34%

116.05%

-51.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.34%

116.05%

-51.71%

Сравнение комиссий PLTD и TSDD

PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTD и TSDD

Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TSDD в 7.52%

TTM202520242023
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		3.17%5.17%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.52%8.42%0.00%24.84%