Сравнение PLTD с TECL
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) — оба биржевые фонды: PLTD — это Inverse Equities, отслеживающий Palantir Technologies Inc. (-100%), а TECL — Leveraged Equities, отслеживающий Technology Select Sector Index (300%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против 228.43% у TECL. При корреляции -0.61 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. PLTD взимает 0.98% в год против 1.08% у TECL.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и TECL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью 13.76%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 36.19%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 228.43%
- 3 года*
- 58.65%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 43.73%
Сравнение доходности по годам PLTD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 13.76% | 38.60% | -9.29% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и TECL составляет -0.56 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.61 |
Корреляция между PLTD и TECL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от -0.61 до -0.56 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. TECL — Ранг доходности на риск
PLTD
TECL
Сравнение PLTD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 3.72 | -4.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 3.39 | -4.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.45 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.06 | -4.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 11.68 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 3.72 | -4.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.68 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и TECL
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -77.96% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -46.58% | -13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -7.01% | -63.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -18.50% | -39.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 16.19% | +30.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 17.67%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.27%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 24.27% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 48.71% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 62.22% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 73.62% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 71.94% | -7.60% |
Сравнение комиссий PLTD и TECL
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и TECL
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TECL в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 6.24% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |