Сравнение PLTD с SVIX
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned 5.29% vs 46.86% for SVIX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 40.92%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.42%.
PLTD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 40.92%
- 6 месяцев
- 54.26%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 40.92% | -70.53% | -5.12% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.42% | -4.49% | -13.56% |
Correlation
The correlation between PLTD and SVIX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.44 |
The correlation between PLTD and SVIX shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
PLTD
SVIX
Сравнение PLTD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.10 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 3.14 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SVIX
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -79.30% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -42.69% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.91% | -56.26% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.60% | -31.89% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 14.95% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SVIX
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 16.64% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 43.30% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 55.32% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 66.23% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.24% | 66.23% | -2.99% |
Сравнение комиссий PLTD и SVIX
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SVIX
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.49% | 5.17% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and SVIX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.73%) compared to SVIX (16.64%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 46.86% vs 5.29% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 46.86% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
PLTD has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for SVIX.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор