Сравнение PLTD с SVIX
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs 51.46% for SVIX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -14.52% |
Correlation
The correlation between PLTD and SVIX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.44 |
The correlation between PLTD and SVIX shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
PLTD
SVIX
Сравнение PLTD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.21 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.50 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.95 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.16 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SVIX
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -79.30% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -42.69% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -56.14% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -31.60% | -27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 14.75% | +15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SVIX
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 7.38% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 41.05% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 54.75% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 66.27% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 66.27% | -2.54% |
Сравнение комиссий PLTD и SVIX
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SVIX
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and SVIX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -22.19% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
PLTD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор