Сравнение PLTD с SVIX
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. За последний год PLTD показал -46.69% против 66.84% у SVIX. При корреляции -0.47 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. PLTD взимает 0.98% в год против 1.47% у SVIX.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SVIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -21.71%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 14.35%
- С начала года
- -21.71%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 66.84%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -21.71% | -4.49% | -14.52% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и SVIX составляет -0.37 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
PLTD
SVIX
Сравнение PLTD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 1.15 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 1.69 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.37 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 4.53 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.15 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.10 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SVIX
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -79.30% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -42.69% | -17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -62.61% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -30.68% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 12.87% | +34.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 17.67%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 20.97% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 46.21% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 58.88% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 67.13% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 67.13% | -2.79% |
Сравнение комиссий PLTD и SVIX
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SVIX
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |