PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTD с SPUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs 38.38% for SPUU. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности PLTD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTD показывает доходность 17.42%, а SPUU немного выше – 18.22%.

PLTD

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
17.60%
С начала года
17.42%
1 год
-6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTD и SPUU

2026 (YTD)20252024
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		17.42%-70.53%-5.12%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%-5.37%

Correlation

The correlation between PLTD and SPUU is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.51

The correlation between PLTD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с NFXSPLTD с BRKDPLTD с SMSTPLTD с SHPLTD с SPXSPLTD с DOGPLTD с SMCZ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

PLTD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.53

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.06

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.12

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

8.78

-9.19

PLTD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTD на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTD и SPUU

Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-59.35%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.31%

-18.19%

-12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.93%

-2.59%

-67.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.90%

-9.45%

-50.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.80%

4.38%

+11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTD и SPUU

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

6.85%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.29%

20.13%

+19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.51%

25.27%

+26.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.84%

33.69%

+29.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.84%

35.75%

+27.09%

Сравнение комиссий PLTD и SPUU

PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTD и SPUU

Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		2.99%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

PLTD and SPUU have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTD has higher volatility (15.87%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs -6.44% for PLTD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.

PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.33% for SPUU.

PLTD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTD и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор