Сравнение PLTD с SPUU
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) — оба биржевые фонды: PLTD — это Inverse Equities, отслеживающий Palantir Technologies Inc. (-100%), а SPUU — Leveraged Equities, отслеживающий S&P 500 Index (200%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против 73.61% у SPUU. При корреляции -0.55 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. PLTD взимает 0.98% в год против 0.64% у SPUU.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SPUU
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 6.92%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 73.61%
- 3 года*
- 35.50%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 23.41%
Сравнение доходности по годам PLTD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 6.92% | 26.55% | -6.84% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и SPUU составляет -0.51 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.55 |
Корреляция между PLTD и SPUU остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от -0.55 до -0.51 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
PLTD
SPUU
Сравнение PLTD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 2.84 | -3.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 3.52 | -4.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.47 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.66 | -4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 16.02 | -17.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.84 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.61 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SPUU
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -59.35% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -18.19% | -42.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | 0.00% | -70.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -9.60% | -48.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 4.15% | +42.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SPUU
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 10.94% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 19.23% | +18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 26.22% | +27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 33.54% | +30.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 35.76% | +28.58% |
Сравнение комиссий PLTD и SPUU
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SPUU
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SPUU в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.50% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |