Сравнение PLTD с SPUU
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -16.93% vs 43.76% for SPUU. Their -0.50 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 23.91%.
PLTD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -24.39%
- 6 месяцев
- -27.45%
- С начала года
- -9.95%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.68%
SPUU
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 22.96%
- С начала года
- 23.91%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 36.03%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 24.23%
- Всё время*
- 21.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $279.99M | $325.06M | $338.33M | |
| $5.27M | $4.83M | $4.60M |
Сравнение доходности по годам PLTD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | -9.95% | -70.53% | -5.12% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 23.91% | 26.55% | -5.37% |
Correlation
The correlation between PLTD and SPUU is -0.44, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between PLTD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
PLTD
SPUU
Сравнение PLTD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.42 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 9.75 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SPUU
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -59.35% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.73% | -18.19% | -22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -0.36% | -76.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.23% | -9.43% | -50.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 4.50% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SPUU
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 37.40% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.40% | 8.12% | +29.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 20.70% | +31.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.96% | 25.84% | +34.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 33.76% | +32.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.49% | 35.81% | +30.68% |
Сравнение комиссий PLTD и SPUU
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SPUU
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SPUU в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.89% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.27% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and SPUU have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (37.40%) compared to SPUU (8.12%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.49% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 43.76% vs -16.93% for PLTD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 43.76% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.27% for SPUU.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор