Сравнение PLTD с SEF
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs 3.73% for SEF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у SEF с доходностью 8.89%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -11.50%
Сравнение доходности по годам PLTD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
SEF ProShares Short Financials | 8.89% | -9.82% | 2.94% |
Correlation
The correlation between PLTD and SEF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SEF — Ранг доходности на риск
PLTD
SEF
Сравнение PLTD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.39 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.73 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.26 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.49 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SEF
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -96.51% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -9.72% | -35.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -96.09% | +25.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -82.72% | +23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 5.14% | +25.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SEF
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 3.01% | +15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 10.85% | +27.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 14.34% | +37.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 17.96% | +45.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 20.52% | +43.21% |
Сравнение комиссий PLTD и SEF
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SEF
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SEF в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.35% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and SEF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to SEF (3.01%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs SEF's -96.51%.
On 1-year performance, SEF leads with 3.73% vs -22.19% for PLTD. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a 3.73% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
SEF has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 3.26% for PLTD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор