Сравнение PLTD с SEF
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -7.39% vs -5.36% for SEF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у SEF с доходностью -2.09%.
PLTD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 19.11%
- С начала года
- 18.02%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
Сравнение доходности по годам PLTD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 18.02% | -70.53% | -5.12% |
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | 2.68% |
Correlation
The correlation between PLTD and SEF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SEF — Ранг доходности на риск
PLTD
SEF
Сравнение PLTD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.36 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.95 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SEF
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -96.51% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -14.82% | -15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.78% | -96.48% | +26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -82.78% | +22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 5.65% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SEF
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.73% | 4.21% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 11.14% | +28.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 14.52% | +36.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.92% | 17.97% | +44.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.92% | 20.44% | +42.48% |
Сравнение комиссий PLTD и SEF
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SEF
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SEF в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.97% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and SEF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (16.73%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs SEF's -96.51%.
On 1-year performance, SEF leads with -5.36% vs -7.39% for PLTD. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a -5.36% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.97% for PLTD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.95% for SEF.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор