Сравнение PLTD с SEF
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и SEF (ProShares Short Financials) — оба фонда категории Inverse Equities — PLTD отслеживает Palantir Technologies Inc. (-100%), а SEF отслеживает Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против -8.16% у SEF. При корреляции 0.34 их движения в цене в значительной степени независимы. PLTD взимает 0.98% в год против 0.95% у SEF.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SEF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SEF с доходностью 4.96%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- -8.16%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -7.20%
- 10 лет*
- -11.95%
Сравнение доходности по годам PLTD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
SEF ProShares Short Financials | 4.96% | -9.82% | 2.94% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и SEF составляет 0.29 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SEF — Ранг доходности на риск
PLTD
SEF
Сравнение PLTD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.54 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -0.70 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.41 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.62 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.50 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SEF
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -96.51% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -16.76% | -43.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -96.23% | +26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -82.62% | +24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 11.07% | +36.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SEF
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 5.01% | +12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 11.62% | +26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 15.27% | +38.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 18.03% | +46.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 20.54% | +43.80% |
Сравнение комиссий PLTD и SEF
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SEF
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SEF в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.47% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |