Сравнение PLTD с SARK
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. PLTD управляется пассивно, а SARK активно. За последний год PLTD показал -46.69% против -49.64% у SARK. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PLTD взимает 0.98% в год против 0.75% у SARK.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SARK
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -7.27%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -49.64%
- 3 года*
- -32.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -7.27% | -25.93% | 15.63% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и SARK составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.66 |
Корреляция между PLTD и SARK остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.62 до 0.66 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SARK — Ранг доходности на риск
PLTD
SARK
Сравнение PLTD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -1.35 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -2.15 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.77 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.89 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.12 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -1.35 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.25 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SARK
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, примерно равная максимальной просадке SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -81.07% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -54.18% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -79.53% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -45.52% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 42.86% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SARK
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 12.73% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 27.03% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 37.05% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 56.79% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 56.79% | +7.55% |
Сравнение комиссий PLTD и SARK
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SARK
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SARK в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.04% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |