Сравнение PLTD с QQQE
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -23.62% vs 28.07% for QQQE. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%.
PLTD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение доходности по годам PLTD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.62% | -70.53% | -5.12% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 18.85% | 14.58% | -5.48% |
Correlation
The correlation between PLTD and QQQE is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between PLTD and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
PLTD
QQQE
Сравнение PLTD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.00 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 10.34 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 2.00 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.76 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и QQQE
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -32.14% | -45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -9.41% | -35.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -0.32% | -70.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.46% | -5.17% | -54.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 2.72% | +27.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и QQQE
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 3.82% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.97% | 10.61% | +27.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 14.13% | +37.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 20.29% | +43.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.64% | 20.72% | +42.92% |
Сравнение комиссий PLTD и QQQE
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и QQQE
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности QQQE в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.25% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.52% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and QQQE have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (17.33%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, QQQE leads with 28.07% vs -23.62% for PLTD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 28.07% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.52% for QQQE.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор