Сравнение PLTD с QQQE
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs 21.29% for QQQE. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 16.12%.
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам PLTD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 14.58% | -4.59% |
Correlation
The correlation between PLTD and QQQE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.49 |
The correlation between PLTD and QQQE shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
PLTD
QQQE
Сравнение PLTD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.27 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.47 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и QQQE
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -32.14% | -45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -9.41% | -20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -3.35% | -66.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -5.14% | -54.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 2.86% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и QQQE
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 4.96% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 12.91% | +26.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 15.82% | +35.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 20.58% | +42.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 20.74% | +42.10% |
Сравнение комиссий PLTD и QQQE
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и QQQE
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and QQQE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, QQQE leads with 21.29% vs -6.44% for PLTD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 21.29% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.57% for QQQE.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор