Сравнение PLTD с QQQE
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) — оба биржевые фонды: PLTD — это Inverse Equities, отслеживающий Palantir Technologies Inc. (-100%), а QQQE — Nasdaq-100, отслеживающий NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против 30.17% у QQQE. При корреляции -0.55 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. PLTD взимает 0.98% в год против 0.35% у QQQE.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и QQQE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью 4.42%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам PLTD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 4.42% | 14.58% | -5.48% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и QQQE составляет -0.48 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.55 |
Корреляция между PLTD и QQQE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от -0.55 до -0.48 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
PLTD
QQQE
Сравнение PLTD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 2.02 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 2.85 | -4.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.98 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 10.24 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.02 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.72 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и QQQE
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -32.14% | -45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -9.41% | -50.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | 0.00% | -70.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -5.21% | -53.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 2.74% | +44.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и QQQE
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 5.44% | +12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 10.94% | +26.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 15.05% | +38.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 20.34% | +44.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 20.71% | +43.63% |
Сравнение комиссий PLTD и QQQE
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и QQQE
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности QQQE в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.59% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |