Сравнение PLTD с QQQD
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned 5.29% vs -12.65% for QQQD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 40.92%, что значительно выше, чем у QQQD с доходностью 5.92%.
PLTD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 40.92%
- 6 месяцев
- 54.26%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- -12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 40.92% | -70.53% | -5.12% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 5.92% | -20.32% | 1.20% |
Correlation
The correlation between PLTD and QQQD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between PLTD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
PLTD
QQQD
Сравнение PLTD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.56 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -0.89 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и QQQD
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -49.47% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -22.72% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.91% | -42.73% | -21.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.60% | -30.65% | -28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 14.48% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и QQQD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 7.24% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 15.69% | +22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 20.86% | +30.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 26.85% | +36.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.24% | 26.85% | +36.39% |
Сравнение комиссий PLTD и QQQD
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и QQQD
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности QQQD в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.49% | 5.17% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.90% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and QQQD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.73%) compared to QQQD (7.24%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, PLTD leads with 5.29% vs -12.65% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 5.29% return vs -12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
QQQD has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.49% for PLTD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.57% for QQQD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор