Сравнение PLTD с QQQD
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) — оба фонда категории Inverse Equities от Direxion — PLTD отслеживает Palantir Technologies Inc. (-100%), а QQQD отслеживает Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против -35.88% у QQQD. Корреляция 0.54 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PLTD взимает 0.98% в год против 0.57% у QQQD.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и QQQD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у QQQD с доходностью -0.34%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -0.34% | -20.32% | 4.31% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и QQQD составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.54 |
Корреляция между PLTD и QQQD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.48 до 0.54 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
PLTD
QQQD
Сравнение PLTD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -1.62 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -2.44 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.82 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.03 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -1.62 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.85 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и QQQD
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и QQQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -47.84% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -40.04% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -46.11% | -24.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -29.30% | -29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 31.82% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и QQQD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 9.10% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 15.60% | +22.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 22.35% | +31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 27.27% | +37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 27.27% | +37.07% |
Сравнение комиссий PLTD и QQQD
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и QQQD
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности QQQD в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.96% | 4.33% | 5.17% |