PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTD с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTD с NVDU

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) — оба биржевые фонды: PLTD — это Inverse Equities, отслеживающий Palantir Technologies Inc. (-100%), а NVDU — Leveraged Equities, активно управляемый Direxion. PLTD управляется пассивно, а NVDU активно. За последний год PLTD показал -46.69% против 215.01% у NVDU. При корреляции -0.47 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. PLTD взимает 0.98% в год против 1.04% у NVDU.

Доходность

Сравнение доходности PLTD и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 9.29%.

PLTD

1 день
-0.39%
1 месяц
5.98%
С начала года
16.59%
6 месяцев
12.76%
1 год
-46.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
3.19%
1 месяц
22.36%
С начала года
9.29%
6 месяцев
7.62%
1 год
215.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTD и NVDU

2026 (YTD)20252024
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		16.59%-70.53%-5.12%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		9.29%33.65%-8.52%

Корреляция

Корреляция между PLTD и NVDU составляет -0.39 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с TSLSPLTD с SPXSPLTD с SMSTPLTD с TECLPLTD с DOGPLTD с SHPLTD с TSLL
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

PLTD vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTD c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTDNVDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

3.21

-4.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

3.20

-4.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.40

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.68

-4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

8.69

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTD vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTD на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTD и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTDNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

3.21

-4.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

1.13

-2.02

Просадки

Сравнение просадок PLTD и NVDU

Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTDNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-67.27%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.37%

-42.27%

-18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.14%

-15.06%

-55.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-19.18%

-39.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.14%

17.91%

+29.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTD и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 17.67%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 19.94%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTDNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

19.94%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.67%

49.76%

-12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.58%

68.13%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.34%

91.43%

-27.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.34%

91.43%

-27.09%

Сравнение комиссий PLTD и NVDU

PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTD и NVDU

Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности NVDU в 5.30%

TTM202520242023
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		3.17%5.17%0.00%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.30%5.68%16.85%0.63%