PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTD с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTD с FPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs 39.24% for FPX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности PLTD и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.28%.

PLTD

1 день
6.63%
1 месяц
-0.00%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.78%
1 год
-22.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTD и FPX

2026 (YTD)20252024
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		13.23%-70.53%-5.12%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%-5.36%

Correlation

The correlation between PLTD and FPX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.66

The correlation between PLTD and FPX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с NFXSPLTD с SMSTPLTD с ELISPLTD с BRKDPLTD с SHPLTD с CRSHPLTD с TSLS
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

PLTD vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 66
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTD c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTDFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.71

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.24

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.21

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

10.40

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTD vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTD и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTDFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.71

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

0.57

-1.42

Просадки

Сравнение просадок PLTD и FPX

Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTDFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-56.29%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.79%

-12.28%

-32.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.01%

-0.83%

-70.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.43%

-11.34%

-48.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.14%

3.78%

+26.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTD и FPX

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTDFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

6.22%

+12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.02%

17.11%

+20.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.79%

23.10%

+28.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.73%

26.49%

+37.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.73%

24.28%

+39.45%

Сравнение комиссий PLTD и FPX

PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTD и FPX

Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FPX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		3.26%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTD and FPX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTD has higher volatility (18.68%) compared to FPX (6.22%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs FPX's -56.29%.

On 1-year performance, FPX leads with 39.24% vs -22.19% for PLTD. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPX has performed better with a 39.24% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.

PLTD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.49% for FPX.

PLTD is categorized as Inverse Equities, while FPX is Large Cap Growth Equities. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTD и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор