Сравнение PLTD с FPX
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -0.66% vs 39.59% for FPX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.57%/yr for FPX.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и FPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью 19.68%.
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам PLTD и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -70.53% | -5.12% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 19.68% | 37.62% | -3.74% |
Correlation
The correlation between PLTD and FPX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.65 |
The correlation between PLTD and FPX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. FPX — Ранг доходности на риск
PLTD
FPX
Сравнение PLTD c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.24 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 10.30 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и FPX
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и FPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -56.29% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -12.28% | -26.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.13% | -3.29% | -61.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.59% | -11.31% | -48.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 3.85% | +19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и FPX
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 9.07% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 18.03% | +20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 24.36% | +27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 26.74% | +36.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.26% | 24.39% | +38.87% |
Сравнение комиссий PLTD и FPX
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и FPX
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FPX в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.48% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and FPX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.56%) compared to FPX (9.07%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs FPX's -56.29%.
On 1-year performance, FPX leads with 39.59% vs -0.66% for PLTD. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPX has performed better with a 39.59% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.48% for FPX.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while FPX is Large Cap Growth Equities. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.57% for FPX.
FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и FPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор