Сравнение PLTD с FITE
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index. Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs 39.53% for FITE. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for FITE.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и FITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 17.42%, что значительно ниже, чем у FITE с доходностью 25.80%.
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 25.80%
- 1 год
- 39.53%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и FITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 25.80% | 27.73% | -1.07% |
Correlation
The correlation between PLTD and FITE is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between PLTD and FITE has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. FITE — Ранг доходности на риск
PLTD
FITE
Сравнение PLTD c FITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | FITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.59 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 6.68 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и FITE
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и FITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -36.90% | -40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -15.35% | -14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -9.44% | -60.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -7.40% | -52.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 5.94% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и FITE
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 8.01% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 21.92% | +17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 27.15% | +24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 23.00% | +39.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 23.26% | +39.58% |
Сравнение комиссий PLTD и FITE
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и FITE
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FITE в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.13% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and FITE have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to FITE (8.01%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs FITE's -36.90%.
On 1-year performance, FITE leads with 39.53% vs -6.44% for PLTD. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FITE has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FITE has performed better with a 39.53% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.13% for FITE.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while FITE is Technology Equities. PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while FITE tracks S&P Kensho Future Security Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.45% for FITE.
FITE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и FITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор