Сравнение PLTD с BBLU
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect. PLTD is passively managed, while BBLU is actively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs 22.53% for BBLU. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и BBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у BBLU с доходностью 10.22%.
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 10.22% | 18.40% | -1.11% |
Correlation
The correlation between PLTD and BBLU is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between PLTD and BBLU has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. BBLU — Ранг доходности на риск
PLTD
BBLU
Сравнение PLTD c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.14 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 11.36 | -11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и BBLU
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и BBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -17.20% | -60.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -7.22% | -23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -0.83% | -69.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -1.98% | -57.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 1.99% | +13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и BBLU
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 2.91% | +12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 8.48% | +30.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 11.41% | +40.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 14.45% | +48.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 14.45% | +48.39% |
Сравнение комиссий PLTD и BBLU
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и BBLU
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности BBLU в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.14% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and BBLU have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to BBLU (2.91%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs BBLU's -17.20%.
On 1-year performance, BBLU leads with 22.53% vs -6.44% for PLTD. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBLU has performed better with a 22.53% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.14% for BBLU.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while BBLU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Direxion and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.15% for BBLU.
BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и BBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор