Сравнение PLSIX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -1.90% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PLSIX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 4.73% против 3.92% соответственно.
PLSIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.73%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и FIRMX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PLSIX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PLSIX
FIRMX
Сравнение PLSIX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.17 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.08 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.41 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и FIRMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и FIRMX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.90% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и FIRMX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -33.73% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -3.44% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -16.11% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -16.11% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.18% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -3.73% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.85% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и FIRMX
Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.96% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 2.86% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 4.59% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 5.21% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 4.47% | +1.35% |