Сравнение PLSDX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
PLSDX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSDX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSDX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | -0.22% | 5.93% | 5.44% | 6.68% | -2.81% | 0.17% | 4.04% | 5.75% | 0.75% | 2.61% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PLSDX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.44% соответственно.
PLSDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 2.97%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSDX и VISTX
PLSDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
PLSDX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
PLSDX
VISTX
Сравнение PLSDX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSDX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 3.00 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.94 | 4.71 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.68 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 5.15 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | 20.61 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 3.00 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.69 | 1.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.70 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PLSDX и VISTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSDX и VISTX
Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что сопоставимо с доходностью VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 4.11% | 4.57% | 5.00% | 4.01% | 2.20% | 2.38% | 1.93% | 2.66% | 2.63% | 2.20% | 1.90% | 2.08% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLSDX и VISTX
Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -5.64% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -0.86% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.03% | -5.64% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.79% | -5.64% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.56% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.69% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.22% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSDX и VISTX
Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSDX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.45% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.85% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.45% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.85% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 1.47% | +0.30% |