Сравнение PLSDX с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
PLSDX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSDX и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSDX и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | -0.22% | 5.93% | 5.44% | 6.68% | -2.81% | 0.17% | 4.04% | 5.75% | 0.26% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSDX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
PLSDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 2.97%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSDX и NTSX
PLSDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
PLSDX vs. NTSX — Ранг доходности на риск
PLSDX
NTSX
Сравнение PLSDX c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSDX | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 0.89 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.94 | 1.30 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.20 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.52 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | 6.52 | +12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSDX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 0.89 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.48 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.62 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между PLSDX и NTSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSDX и NTSX
Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 4.11% | 4.57% | 5.00% | 4.01% | 2.20% | 2.38% | 1.93% | 2.66% | 2.63% | 2.20% | 1.90% | 2.08% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLSDX и NTSX
Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSDX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -31.34% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -11.13% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.03% | -31.34% | +26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -6.04% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -6.92% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.60% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSDX и NTSX
Текущая волатильность для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) составляет 0.64%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSDX | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 6.11% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 9.65% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 18.38% | -16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 17.04% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 18.38% | -16.61% |