PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSDX с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLSDX с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLSDX (Pacific Funds Short Duration Income) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both funds - PLSDX is a Short-Term Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Over the past 5 years, PLSDX returned 3.11%/yr vs 9.69%/yr for NTSX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PLSDX charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности PLSDX и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLSDX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

PLSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.32%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.99%

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLSDX и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		0.79%5.93%5.44%6.68%-2.81%0.17%4.04%5.75%0.26%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between PLSDX and NTSX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.25

The correlation between PLSDX and NTSX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Short Duration Income

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с PLSDX:
PLSDX с RSSBPLSDX с PODAXPLSDX с GPICXPLSDX с POAAXPLSDX с PLHIXPLSDX с PLIIXPLSDX с PLSRX
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

PLSDX vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSDX
Ранг доходности на риск PLSDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSDX c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSDXNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.06

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
2.81

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.37

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.77

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.98

12.25

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSDX vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSDX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSDX и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSDXNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.06

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

0.57

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.71

+1.12

Просадки

Сравнение просадок PLSDX и NTSX

Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLSDXNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-31.34%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-9.16%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-16.82%

+15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.03%

-31.34%

+26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-6.79%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

2.07%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSDX и NTSX

Текущая волатильность для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) составляет 0.46%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLSDXNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

3.39%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

9.58%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

12.31%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

17.04%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

18.27%

-16.50%

Сравнение комиссий PLSDX и NTSX

PLSDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSDX и NTSX

Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		4.46%4.57%5.00%4.01%2.20%2.38%1.93%2.66%2.63%2.20%1.90%2.08%

Часто задаваемые вопросы

PLSDX and NTSX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.39%) compared to PLSDX (0.46%). In terms of maximum drawdown, PLSDX dropped -7.79% vs NTSX's -31.34%.

PLSDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLSDX и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор