PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSDX с PODAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLSDX с PODAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX).

PLSDX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PLSDX и PODAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLSDX и PODAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		0.07%5.93%5.44%6.68%-2.81%0.17%4.04%5.75%0.75%2.61%
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		-3.98%14.76%13.49%15.95%-19.68%15.37%14.99%23.96%-8.79%16.35%

Доходность по периодам

С начала года, PLSDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у PODAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции PLSDX уступали акциям PODAX по среднегодовой доходности: 3.00% против 8.18% соответственно.

PLSDX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.36%
3 года*
5.42%
5 лет*
3.08%
10 лет*
3.00%

PODAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.07%
1 год
12.81%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.16%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Short Duration Income

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Часто сравнивают с PLSDX:
PLSDX с RSSBPLSDX с NTSXPLSDX с GPICXPLSDX с PLIIXPLSDX с POAAXPLSDX с DLDFXPLSDX с PLHIX
Часто сравнивают с PODAX:
PODAX с VOOPODAX с VTIPODAX с PLIIXPODAX с PLUIXPODAX с POBAXPODAX с POAAXPODAX с BWBIX

Сравнение комиссий PLSDX и PODAX

PLSDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PODAX в 0.60%.

PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income

Доходность на риск

PLSDX vs. PODAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSDX
Ранг доходности на риск PLSDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PODAX
Ранг доходности на риск PODAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSDX c PODAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSDXPODAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

0.90

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.44

1.35

+3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.72

1.20

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

1.09

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.71

5.29

+16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSDX vs. PODAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSDX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа PODAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSDX и PODAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSDXPODAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.90

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

0.26

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

0.47

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.40

+1.42

Корреляция

Корреляция между PLSDX и PODAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSDX и PODAX

Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PODAX в 10.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		4.09%4.57%5.00%4.01%2.20%2.38%1.93%2.66%2.63%2.20%1.90%2.08%
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		10.07%9.67%2.68%1.34%26.52%10.54%2.64%6.88%25.73%4.01%6.37%8.05%

Просадки

Сравнение просадок PLSDX и PODAX

Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки PODAX в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и PODAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLSDXPODAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-50.14%

+42.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-10.33%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.03%

-26.99%

+21.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.79%

-32.11%

+24.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-7.53%

+6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-6.61%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

2.13%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSDX и PODAX

Текущая волатильность для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) составляет 0.61%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLSDXPODAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

4.05%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

7.64%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

14.30%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

19.85%

-18.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

17.46%

-15.70%