PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSDX с PLIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLSDX с PLIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLSDX (Pacific Funds Short Duration Income) and PLIIX (Pacific Funds Core Income) are both mutual funds - PLSDX is a Short-Term Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PLIIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, PLSDX returned 2.99%/yr vs 2.87%/yr for PLIIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLSDX charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for PLIIX.

Доходность

Сравнение доходности PLSDX и PLIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Pacific Funds Core Income (PLIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLSDX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у PLIIX с доходностью 0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLSDX имеют среднегодовую доходность 2.99%, а акции PLIIX немного отстают с 2.87%.

PLSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.32%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.99%

PLIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.85%
3 года*
5.05%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLSDX и PLIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		0.79%5.93%5.44%6.68%-2.81%0.17%4.04%5.75%0.75%2.61%
PLIIX
Pacific Funds Core Income		0.50%7.38%2.85%8.23%-12.16%-0.13%8.71%11.31%-1.64%5.13%

Correlation

The correlation between PLSDX and PLIIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2011 г.

0.69

The correlation between PLSDX and PLIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Short Duration Income

Pacific Funds Core Income

Часто сравнивают с PLSDX:
PLSDX с RSSBPLSDX с NTSXPLSDX с PODAXPLSDX с POAAXPLSDX с GPICXPLSDX с PLHIXPLSDX с PLSRX
Часто сравнивают с PLIIX:
PLIIX с DGROPLIIX с IUSBPLIIX с EVTRPLIIX с PODAXPLIIX с POBAXPLIIX с PLHIXPLIIX с PLSRX

Доходность на риск

PLSDX vs. PLIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSDX
Ранг доходности на риск PLSDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PLIIX
Ранг доходности на риск PLIIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLIIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLIIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLIIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLIIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLIIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSDX c PLIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Pacific Funds Core Income (PLIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSDXPLIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.61

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
2.45

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.30

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.31

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.98

7.58

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSDX vs. PLIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSDX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа PLIIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSDX и PLIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSDXPLIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.61

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

0.26

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.70

0.63

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.91

+0.93

Просадки

Сравнение просадок PLSDX и PLIIX

Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки PLIIX в -16.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и PLIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLSDXPLIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-16.99%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-2.54%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-5.28%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.03%

-16.99%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.79%

-16.99%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.31%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.77%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSDX и PLIIX

Текущая волатильность для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) составляет 0.46%, в то время как у Pacific Funds Core Income (PLIIX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLSDXPLIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.28%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.64%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

3.66%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

5.23%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

4.53%

-2.76%

Сравнение комиссий PLSDX и PLIIX

PLSDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PLIIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSDX и PLIIX

Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности PLIIX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLIIX
Pacific Funds Core Income		4.80%4.81%4.94%4.27%3.32%4.29%3.04%3.07%3.50%2.90%2.96%3.32%
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		4.46%4.57%5.00%4.01%2.20%2.38%1.93%2.66%2.63%2.20%1.90%2.08%

Часто задаваемые вопросы

PLSDX and PLIIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLIIX has higher volatility (1.28%) compared to PLSDX (0.46%). In terms of maximum drawdown, PLSDX dropped -7.79% vs PLIIX's -16.99%.

PLSDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLSDX и PLIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор