- ISIN
- US69448A6073
- CUSIP
- 69448A607
- Эмитент
- Pacific Funds Series Trust
- Дата выпуска
- 19 дек. 2011 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции PLSDX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLSDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,164.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) показал доход в 0.87% с начала года и 2.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLSDX составила 2.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Pacific Funds Short Duration Income
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 2.92%
- Всё время*
- 2.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PLSDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PLSDX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.42% | -0.57% | 0.35% | 0.25% | 0.18% | -0.39% | 0.30% | 0.87% | ||||
| 2025 | 0.50% | 0.75% | 0.32% | 0.57% | 0.19% | 0.88% | 0.19% | 0.85% | 0.39% | 0.29% | 0.51% | 0.34% | 5.93% |
| 2024 | 0.50% | -0.21% | 0.69% | -0.27% | 0.90% | 0.60% | 1.27% | 0.91% | 0.81% | -0.45% | 0.55% | 0.04% | 5.44% |
| 2023 | 1.28% | -0.53% | 1.02% | 0.66% | -0.13% | 0.04% | 0.65% | 0.46% | -0.06% | 0.00% | 1.69% | 1.42% | 6.68% |
| 2022 | -0.46% | -0.54% | -1.14% | -0.55% | 0.05% | -1.13% | 0.98% | -0.29% | -1.31% | 0.03% | 1.17% | 0.37% | -2.81% |
| 2021 | 0.12% | -0.16% | -0.24% | 0.31% | 0.30% | 0.03% | 0.11% | 0.02% | 0.02% | -0.18% | -0.26% | 0.10% | 0.17% |
Метрики бенчмарка
Pacific Funds Short Duration Income has an annualized alpha of 2.80%, beta of 0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.97%) than losses (4.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.80%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 10.97%
- Участие в снижении
- 4.37%
Комиссия
Комиссия PLSDX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLSDX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 81% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLSDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.50 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 10.58 | +2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Short Duration Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.47 | $0.51 | $0.41 | $0.22 | $0.25 | $0.20 | $0.28 | $0.27 | $0.23 | $0.20 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.07% | 4.57% | 5.00% | 4.01% | 2.20% | 2.38% | 1.93% | 2.66% | 2.63% | 2.20% | 1.90% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Short Duration Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacific Funds Short Duration Income показал максимальную просадку в 7.79%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Pacific Funds Short Duration Income составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.79%март 2020 г. | 18d | 2mo 25d | 3mo 13dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.03%окт. 2022 г. | 1y 14d | 10mo 14d | 1y 10moокт. 2021 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.52%июнь 2013 г. | 1mo 3d | 3mo 25d | 4mo 28dмай 2013 г. - окт. 2013 г. | — |
-1.46%дек. 2015 г. | 7mo 1d | 4mo 2d | 11mo 3dмай 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
-1.45%дек. 2014 г. | 3mo 15d | 2mo 4d | 5mo 19dсент. 2014 г. - февр. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| PLSDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -56.78% | +48.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -9.10% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -18.90% | +17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.03% | -25.43% | +20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.79% | -33.92% | +26.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.17% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -10.69% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.14% | -1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLSDX
Добавьте Pacific Funds Short Duration Income в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLSDX