Сравнение PLSDX с PLHIX
PLSDX (Pacific Funds Short Duration Income) and PLHIX (Pacific Funds High Income) are both mutual funds - PLSDX is a Short-Term Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PLHIX is a High Yield Bonds fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, PLSDX returned 2.96%/yr vs 5.27%/yr for PLHIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PLSDX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for PLHIX.
Доходность
Сравнение доходности PLSDX и PLHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLSDX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у PLHIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции PLSDX уступали акциям PLHIX по среднегодовой доходности: 2.96% против 5.27% соответственно.
PLSDX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 2.96%
PLHIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение доходности по годам PLSDX и PLHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 1.07% | 5.93% | 5.44% | 6.68% | -2.81% | 0.17% | 4.04% | 5.75% | 0.75% | 2.61% |
PLHIX Pacific Funds High Income | 1.78% | 7.31% | 7.50% | 12.49% | -10.21% | 5.51% | 5.88% | 14.84% | -3.76% | 8.51% |
Correlation
The correlation between PLSDX and PLHIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between PLSDX and PLHIX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLSDX vs. PLHIX — Ранг доходности на риск
PLSDX
PLHIX
Сравнение PLSDX c PLHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Pacific Funds High Income (PLHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLSDX | PLHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.38 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.23 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | 10.23 | +8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLSDX и PLHIX
Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки PLHIX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и PLHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLSDX | PLHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -22.83% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -2.22% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -3.97% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.03% | -15.21% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.79% | -22.83% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.11% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -2.28% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.48% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSDX и PLHIX
Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Pacific Funds High Income (PLHIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLSDX | PLHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.51% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 2.15% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 2.62% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 4.76% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 5.41% | -3.63% |
Сравнение комиссий PLSDX и PLHIX
PLSDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PLHIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSDX и PLHIX
Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности PLHIX в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLHIX Pacific Funds High Income | 6.74% | 6.74% | 6.91% | 6.44% | 5.76% | 4.88% | 5.20% | 5.18% | 5.99% | 5.62% | 5.89% | 4.78% |
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 4.45% | 4.57% | 5.00% | 4.01% | 2.20% | 2.38% | 1.93% | 2.66% | 2.63% | 2.20% | 1.90% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
PLSDX and PLHIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLSDX has higher volatility (0.58%) compared to PLHIX (0.51%). In terms of maximum drawdown, PLSDX dropped -7.79% vs PLHIX's -22.83%.
PLSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLSDX и PLHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор